2007年9月17日 星期一

2007政大計算社會科學夏季學校(1)

這門課是由政大人工智慧經濟中心主辦,這個中心一直將研究重心放在agent-based model (簡單來說, 就是模型裡有許多會"互動"的agents),本次夏季學校就是在介紹agent-based mdoel在科學各個領域的應用,對經濟學來說,這類模型基本上是反對主流經濟學中代表性個人模型。

在代表性個人的模型中,agent彼此間是沒有"互動"的,雖然政府、廠商與消費者(勞動者),三類agents各自"做出最適決策後"會"相互影響"(一般均衡),但每類agents在做決策時,卻是獨立進行,互不干擾,原因是主流模型假設的agents太聰明(完全理性),因此agents做決策時,沒道理需要參考(模仿、學習)其他agents的行為。

即使在異質的代表性個人模型也是如此,這類模型中除了政府、廠商與消費者,是不同的agents外,在這些大項下繼續細分不同類的agents(ex:民選政府與獨裁政府、窮人與富人、大公司與小公司或是相信技術分析與相信基本分析的股票投資者) ;

儘管agents是不同的,但仍是獨立做決策,模型裡沒有提供一個機制,讓不同類型的agents互動, 像是小公司去模仿大公司的策略。

相反地,agent-based model則特別強調agents在做決策時,並非獨立自主,而會受到其他agents的影響,例如窮人可能會去模仿富人的投資行為,來獲得更高的效用,因此主流經濟學中讓決策最適化的算法就不能用了,因為那種算法,得出來的決策已經沒有改進的空間 (ex:效用增加),故agent-based model通常採用GA (Genetic Algrethim, 遺傳演算法) 或是GP (Genetic Programming, 遺傳規劃)來代替,以刻劃agents間做決策時,相互模仿逐步達到最適的演進過程。

將agent彼此互動對決策的影響放進模型裡,聽起來更符合現實世界,接下來要問的是,agent-based model所產生的資料是不是比現有的模型更符合現實?據我所知,agent-based model在財務經濟領域有不小的進展,像是解釋股價、匯率波動等,主流經濟學力有未逮的地方。

agent-based model能在這些領域提出更具說服力的解釋,其實不令人意外,因為在股票與外匯市場裡本來就充斥著模仿行為,多少散戶是跟著電視上得老師或是外資大戶一起投資,一起賺(賠)錢,這樣的市場本質,與agent-based model所刻劃的決策模式不謀而合。

當然,agent-based model也有它被挑戰的地方,我認為要實證agent-based model理論是否為真,是很困難的,原因是我們沒那麼多細微的資料!像如何知道散戶們是聽了"老師"報的明牌,才去買某支股票的,財務方面的資料算是最豐富的,有了網際網路,這些交易資料幾乎都被記錄下來,這或許也可以說明agent-based mdoel在財務領域為何能夠取得一定進展,因為有足夠的資料去驗證它的理論。

另外,若是agent(人)不太聰明(不是完全理性),究竟他的思考能力應該是多強?這些仍待其他學科的研究再加以補充,也是agent-based mdoel必須要去面對的質疑。

台灣經濟學界有在做agent-based model的人,似乎只有政大的陳樹衡教授,即便他在政大經濟系任教,且在國外學界有蠻高的地位(Journal of Economic Behavior and Organization的編輯),政大經濟系本身也沒有什麼教授跟他一起做這類模型,但不少政大博士生是跟他。

台大經濟系其實更適合發展這類模型的,因為agent-based model需要許多電腦科學、生命科學與腦科學的知識,台大的系所比較完備,加上本所的學生來源非常廣泛,在這方面的合作應該是更加容易,也許是社科院沒遷回總區,阻礙了這方面的交流,哈! by Nest

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